ПРОГНОЗНИЙ АСПЕКТ СТАТИСТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ

Анотація

Мета. Мета статті — дослідити методологічні основи застосування прогнозних мо- делей та методів при виконанні статистичного оцінювання економічного ризику, зокрема оцінити можливості зниження систематичного ризику за рахунок прогнозного планування діяльності підприємства та із врахуванням семіваріаційного підходу до обчислення ризику.

Методи. Теоретичною базою дослідження є здобутки зарубіжних та вітчизняних на- уковців. Для досягнення поставленої мети було використано такі методи дослідження: аналізу, синтезу, абстрактно-логічні й порівняльні — для класифікації економічних ризиків та методів їх оцінювання; дисперсійно-семіваріаційного аналізу — для визначення рівня ри- зику показників обсягу реалізованої промислової продукції за видами економічної діяльнос- ті; регресійного аналізу — для побудови прогнозних моделей, отримання майбутніх значень показників обсягу реалізованої промислової продукції за видами економічної діяльності та для уточнення рівня ризику досліджуваних показників.

Результати. Було розглянуто напрямки класифікації ризиків та невизначеності, проа- налізовано основні підходи до кількісного обчислення систематичного економічного ризику, враховуючи семіваріаційний аналіз, та визначено його переваги. Запропоновано застосуван- ня методів ковзкого середнього та регресійного прогнозного моделювання при визначенні рівня ризику, що дозволить більш точно враховувати майбутні значення ринкових показни- ків, а отже, сприятиме зниженню рівню ризику при плануванні діяльності підприємства. На практиці встановлено переваги прогнозного та семіваріаційного підходів до обчислення рівня економічного ризику за показниками обсягу реалізованої промислової продукції за ви- дами економічної діяльності.