КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАЛОСТІ ФІНАНСОВИХ ПРОЦЕСІВ В АТ «УКРСИББАНК» ТА АТ «ПРИВАТБАНК» ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

Анотація

Мета. Провести компаративний аналіз сталості фінансових процесів в АТ «Укрсиббанк» та АТ «ПриватБанк» із застосуванням методів моделювання економічної динаміки.

Методи. Компаративний аналіз сталості фінансових процесів в АТ «Укрсиббанк» та АТ «ПриватБанк» проведено із використанням таких методів та методик моделювання економічної динаміки: основи математичного апарату аналізу перехідних процесів, кореляційний та автокореляційний аналіз; методика визначення коефіцієнтів імпульсно-перехідної та перехідної функцій; методи побудови диференційних моделей, перетворення по Лапласу та отримання перехідних функції; основи математики уявних величин; методи отримання амплітудно-фазових та частотних характеристик досліджуваного об’єкту; методи аналізу стійкості керованих динамічних процесів.

Результати. За результатами компаративного аналізу сталості фінансових процесів в АТ «Укрсиббанк» та АТ «ПриватБанк» встановлено, імпульсно-перехідна та перехідна функції для АТ «ПриватБанк» має більш чітко виражений коливальний характер, що говорить про більший рівень сезонності та циклічності фінансових процесів саме у цьому банку, крім того вона досягає більших абсолютних значень, що говорить про більший ефект мультиплікатора вкладень для отримання доходів даного банку.

Обґрунтовано, що оскільки лінія АФЧХ для обох банків не охоплює точку (-1;0), то це говорить про сталість досліджуваних процесів отримання прибутку та їх здатність до самовирівнювання при виникненні випадкових збурень та форсмажорних обставин. На основі графіку АФЧХ для АТ «ПриватБанк» визначено, що для цього банку існує певна межа мінімальних значень, нижче якої зміна досліджуваних впливових величин (розміру кредитного портфелю, загального обсягу внесків та депозитів фізичних осіб) не впливає на зміну чистого прибутку. Для АТ «Укрсиббанк» подібної межі немає при будь-яких мінімальних значеннях обраних впливових величин.

Обґрунтовано доцільність застосування математичного апарату аналізу перехідних процесів (зокрема, побудови диференційної моделі, передавальної, імпульсної перехідної та перехідної функції) для дослідження процесу отримання чистого прибутку банку в залежності від  динамічних змін його інших фінансових показників.

Шляхом побудови амплітудно-фазової частотної характеристики (АФЧХ) змодельованого перехідного процесу зміни банківського прибутку  було оцінено сталість досліджуваного процесу та визначено, наскільки існуюча залежність між динамічними станами показника чистого прибутку  є стійкою до зовнішніх збурень та форсмажорних обставин.